PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 36.25% vs 26.60% for QDVO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и QDVO

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%-0.70%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between IDVO and QDVO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between IDVO and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и QDVO

Секторы
IDVO
QDVO

Финансовые услуги

18.3%
4.1%

Сырьевые материалы

15.7%
1.8%

Энергетика

12.1%
0.8%

Промышленность

9.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
16.8%

Технологии

8.7%
50.6%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
QDVO
1.8%

Энергетика

IDVO
12.1%
QDVO
0.8%

Промышленность

IDVO
9.8%
QDVO
1.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
QDVO
16.8%

Технологии

IDVO
8.7%
QDVO
50.6%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
QDVO
4.6%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
QDVO
6.3%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
QDVO
0.7%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
QDVO
12.5%

Недвижимость

IDVO

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

IDVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.02

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.62

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

10.64

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IDVO и QDVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-17.75%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.21%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.84%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.36%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и QDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.86%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.87%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.21%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.42%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.42%

-1.06%

Сравнение комиссий IDVO и QDVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и QDVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and QDVO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 5.44% for IDVO.

Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.56% for QDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор