PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 31.59% vs 18.64% for QDVO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и QDVO

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%-1.39%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between IDVO and QDVO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between IDVO and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и QDVO

Секторы
IDVO
QDVO

Финансовые услуги

19.9%
3.8%

Сырьевые материалы

17.1%
2.2%

Энергетика

12.5%
0.9%

Технологии

10.7%
50.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.2%

Здравоохранение

7.8%
4.9%

Промышленность

7.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.9%

Коммунальные услуги

3.2%
0.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
QDVO
3.8%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
QDVO
2.2%

Энергетика

IDVO
12.5%
QDVO
0.9%

Технологии

IDVO
10.7%
QDVO
50.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
QDVO
15.4%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
QDVO
6.2%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
QDVO
4.9%

Промышленность

IDVO
7.2%
QDVO
2.9%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
QDVO
12.9%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
QDVO
0.4%

Недвижимость

IDVO

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

IDVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.06

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.83

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

6.83

+4.46

IDVO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и QDVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-17.75%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.21%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.33%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.42%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и QDVO

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 3.53%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.04%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

10.00%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.86%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.41%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.41%

-1.00%

Сравнение комиссий IDVO и QDVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и QDVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности QDVO в 10.49%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and QDVO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.04%) compared to IDVO (3.53%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, IDVO leads with 31.59% vs 18.64% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 31.59% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 5.63% for IDVO.

Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.56% for QDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор