PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

IDVO и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и QDVO

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%-0.70%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий IDVO и QDVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

IDVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.14

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.79

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.13

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

7.94

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.92

+0.42

Корреляция

Корреляция между IDVO и QDVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и QDVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и QDVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-17.75%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.24%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.70%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.51%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и QDVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.38%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.78%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.61%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

18.01%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.01%

-1.68%