PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 22.52%/yr for OVL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и OVL

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-4.28%

Correlation

The correlation between IDVO and OVL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between IDVO and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и OVL

Секторы
IDVO
OVL

Финансовые услуги

18.3%
11.6%

Сырьевые материалы

15.7%
1.8%

Энергетика

12.1%
3.5%

Промышленность

9.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Технологии

8.7%
35.7%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.9%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.2%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
OVL
11.6%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
OVL
1.8%

Энергетика

IDVO
12.1%
OVL
3.5%

Промышленность

IDVO
9.8%
OVL
8.3%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
OVL
11.3%

Технологии

IDVO
8.7%
OVL
35.7%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
OVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
OVL
4.9%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
OVL
2.4%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
OVL
10.2%

Недвижимость

IDVO

-

OVL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

IDVO vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.65

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.29

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.09

-1.49

IDVO vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и OVL

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-35.49%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.73%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-21.73%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.01%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.70%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и OVL

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.82%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.20%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.48%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.86%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.55%

-6.05%

Сравнение комиссий IDVO и OVL

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и OVL

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and OVL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs OVL's -35.49%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 22.52% for OVL. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.46% for IDVO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.79% for OVL.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор