Сравнение IDVO с IPKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).
IDVO и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и IPKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 3.20%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и IPKW
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.
Доходность на риск
IDVO vs. IPKW — Ранг доходности на риск
IDVO
IPKW
Сравнение IDVO c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.59 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 9.19 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и IPKW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и IPKW
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IPKW в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и IPKW
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IPKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -47.24% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -15.25% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.89% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.09% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и IPKW
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.66% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.46% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.32% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.00% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.87% | -1.54% |