PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с IPKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. IDVO is actively managed, while IPKW is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 23.82%/yr vs 23.62%/yr for IPKW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 6.08%.

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и IPKW

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%8.76%

Correlation

The correlation between IDVO and IPKW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between IDVO and IPKW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и IPKW

Секторы
IDVO
IPKW

Финансовые услуги

18.3%
32.3%

Сырьевые материалы

15.7%
2.9%

Энергетика

12.1%
21.4%

Промышленность

9.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.3%

Технологии

8.7%
3.8%

Здравоохранение

8.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.4%

Коммунальные услуги

6.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
15.8%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
IPKW
32.3%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
IPKW
2.9%

Энергетика

IDVO
12.1%
IPKW
21.4%

Промышленность

IDVO
9.8%
IPKW
11.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
IPKW
6.3%

Технологии

IDVO
8.7%
IPKW
3.8%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
IPKW
1.0%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
IPKW
0.4%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
IPKW
3.5%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
IPKW
15.8%

Недвижимость

IDVO

-

IPKW
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IQLTIPKW с DFAX

Доходность на риск

IDVO vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.84

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.58

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

9.91

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.60

+0.78

Просадки

Сравнение просадок IDVO и IPKW

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-47.24%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.14%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-17.77%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.45%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.00%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и IPKW

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.37%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.86%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.31%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.01%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.91%

-1.55%

Сравнение комиссий IDVO и IPKW

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и IPKW

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IPKW в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and IPKW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs IPKW's -47.24%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 23.62% for IPKW. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.52% for IPKW.

IDVO is categorized as Derivative Income, while IPKW is Global Equities. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.55% for IPKW.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор