Сравнение IDVO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IDVO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | 10.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVO показывает доходность 8.39%, а IDV немного выше – 8.60%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и IDV
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
IDVO vs. IDV — Ранг доходности на риск
IDVO
IDV
Сравнение IDVO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.86 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.56 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.18 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 18.52 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.21 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и IDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и IDV
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и IDV
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -70.14% | +54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.76% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.37% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -15.53% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.43% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и IDV
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.99% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.93% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.61% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.48% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.96% | -1.63% |