PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

IDVO и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий IDVO и IDEV

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDVO vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.60

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.22

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.46

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

9.65

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.52

+0.83

Корреляция

Корреляция между IDVO и IDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и IDEV

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и IDEV

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-34.77%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.20%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.50%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.64%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и IDEV

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.46% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.31%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.99%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.14%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.12%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.26%

-0.93%