PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. IDVO is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 24.20%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%9.96%

Correlation

The correlation between IDVO and ICOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between IDVO and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и ICOW

Секторы
IDVO
ICOW

Финансовые услуги

18.3%

-

Сырьевые материалы

15.7%
5.4%

Энергетика

12.1%
23.7%

Промышленность

9.8%
28.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.9%

Технологии

8.7%
6.2%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.5%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
ICOW

-

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
ICOW
5.4%

Энергетика

IDVO
12.1%
ICOW
23.7%

Промышленность

IDVO
9.8%
ICOW
28.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
ICOW
8.9%

Технологии

IDVO
8.7%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
ICOW
11.6%

Недвижимость

IDVO

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IDVO vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.85

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.70

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.87

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

17.40

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок IDVO и ICOW

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-43.49%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.02%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.81%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.63%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.58%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и ICOW

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.99%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.58%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.72%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.64%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.46%

-2.10%

Сравнение комиссий IDVO и ICOW

И IDVO, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и ICOW

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and ICOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 20.34% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.71% for ICOW.

IDVO is categorized as Derivative Income, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Pacer.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор