Сравнение IDVO с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IDVO и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и HDMV
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
IDVO vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IDVO
HDMV
Сравнение IDVO c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.55 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.02 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.43 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 8.61 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.55 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.42 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и HDMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и HDMV
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и HDMV
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -32.01% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.73% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.83% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и HDMV
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.40% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.26% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.16% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.94% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.23% | +3.10% |