Сравнение IDVO с GAMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).

IDVO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и GAMR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	8.39%	36.46%	10.16%	17.53%	5.47%
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF	-16.53%	39.20%	11.23%	6.89%	-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.

IDVO

1 день: 1.16%

1 месяц: -3.07%

С начала года: 8.39%

6 месяцев: 12.68%

1 год: 37.65%

3 года*: 21.87%

5 лет*: —

10 лет*: —

GAMR

1 день: 0.76%

1 месяц: -4.17%

С начала года: -16.53%

6 месяцев: -21.80%

1 год: 12.82%

3 года*: 7.75%

5 лет*: -4.84%

10 лет*: 11.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Название символа

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с IDVO:

IDVO с DIVO IDVO с VXUS IDVO с SCHY IDVO с DIVI IDVO с AVDV IDVO с NIHI IDVO с QQQ

Часто сравнивают с GAMR:

GAMR с ESPO GAMR с HERO GAMR с SPY GAMR с EA GAMR с QQQM GAMR с SPUS GAMR с GABF

Сравнение комиссий IDVO и GAMR

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

IDVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF

Доходность на риск

IDVO vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAMR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDVO	GAMR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	0.47	+1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	0.84	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.11	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.99	0.50	+2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.91	1.36	+11.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDVO	GAMR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	0.47	+1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.20	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.34	0.48	+0.86

Корреляция

Корреляция между IDVO и GAMR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и GAMR

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности GAMR в 0.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	5.47%	5.42%	6.14%	5.72%	1.96%
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF	0.62%	0.52%	0.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и GAMR

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и GAMR.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDVO	GAMR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.46%	-55.37%	+39.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.81%	-29.36%	+16.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-51.75%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-55.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.42%	-30.45%	+25.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.31%	-22.14%	+19.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.96%	10.89%	-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и GAMR

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDVO	GAMR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.46%	8.85%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.75%	17.68%	-4.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.46%	27.41%	-8.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.33%	24.25%	-7.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.33%	24.18%	-7.85%

Сравнение IDVO с GAMR

Доходность

Сравнение доходности IDVO и GAMR

Сравнение доходности по годам IDVO и GAMR

Доходность по периодам

IDVO

GAMR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDVO и GAMR

Доходность на риск

IDVO vs. GAMR — Ранг доходности на риск

IDVO

GAMR

Сравнение IDVO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDVO vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и GAMR

Просадки

Сравнение просадок IDVO и GAMR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и GAMR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)