Сравнение IDVO с FSELX
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 63.72%/yr for FSELX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 74.64%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 44.40%
- 10 лет*
- 38.57%
Сравнение доходности по годам IDVO и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.64% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -2.34% |
Correlation
The correlation between IDVO and FSELX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IDVO and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. FSELX — Ранг доходности на риск
IDVO
FSELX
Сравнение IDVO c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 9.83 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 35.64 | -23.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и FSELX
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -82.54% | +67.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -14.38% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -36.31% | +20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.32% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -28.68% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.96% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и FSELX
Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 17.37% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 28.71% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 35.11% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 39.38% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 35.29% | -18.79% |
Сравнение комиссий IDVO и FSELX
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и FSELX
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FSELX в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.38% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and FSELX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (17.37%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор