PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с FNDF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). IDVO is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 22.69%/yr for FNDF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 19.66%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
2.91%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%8.31%

Correlation

The correlation between IDVO and FNDF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between IDVO and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и FNDF

Секторы
IDVO
FNDF

Финансовые услуги

19.9%
16.2%

Сырьевые материалы

17.1%
11.3%

Энергетика

12.5%
10.9%

Технологии

10.7%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.5%

Здравоохранение

7.8%
5.2%

Промышленность

7.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.5%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
FNDF
16.2%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
FNDF
11.3%

Энергетика

IDVO
12.5%
FNDF
10.9%

Технологии

IDVO
10.7%
FNDF
14.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
FNDF
4.9%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
FNDF
6.5%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
FNDF
5.2%

Промышленность

IDVO
7.2%
FNDF
15.5%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
FNDF
10.8%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
FNDF
3.5%

Недвижимость

IDVO

-

FNDF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

IDVO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.53

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.30

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.82

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.27

-1.67

IDVO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и FNDF

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-40.14%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.60%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-13.89%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.94%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.63%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и FNDF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 6.41% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.65%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.64%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.00%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.35%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.71%

-1.21%

Сравнение комиссий IDVO и FNDF

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и FNDF

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and FNDF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs FNDF's -40.14%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 22.69% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.87% for FNDF.

IDVO is categorized as Derivative Income, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор