Сравнение IDVO с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
IDVO и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и FDT
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
IDVO vs. FDT — Ранг доходности на риск
IDVO
FDT
Сравнение IDVO c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.59 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.30 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 17.64 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.36 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и FDT
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и FDT
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -46.10% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.41% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -8.75% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.86% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.27% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и FDT
Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.78% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.05% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.39% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.87% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.33% | -2.00% |