PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDVO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и FDT


2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IDVO и FDT

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

IDVO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVOFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.59

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.30

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

17.64

-4.72

IDVO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVOFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.36

+0.99

Корреляция

Корреляция между IDVO и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и FDT

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и FDT

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-46.10%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.41%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.75%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.86%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.27%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и FDT

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.78%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.05%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.39%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.87%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.33%

-2.00%