PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDVO и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и EIS


2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-11.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 7.71%.


IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий IDVO и EIS

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

IDVO vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVOEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.53

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.40

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

5.00

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

18.63

-5.72

IDVO vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVOEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.31

+1.04

Корреляция

Корреляция между IDVO и EIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и EIS

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и EIS

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVOEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-51.94%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.40%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.82%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-14.02%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.33%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и EIS

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVOEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.63%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.80%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

23.66%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

21.61%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.95%

-4.62%