PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с EFAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA).

IDVO и EFAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и EFAA

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%-1.40%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 0.52%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с NVDA

Сравнение комиссий IDVO и EFAA

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

IDVO vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOEFAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.33

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.85

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.85

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

7.36

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EFAA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.33

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.98

+0.37

Корреляция

Корреляция между IDVO и EFAA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и EFAA

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности EFAA в 8.29%

TTM2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и EFAA

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и EFAA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-11.97%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.14%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.06%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.98%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и EFAA

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.44%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.04%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

14.10%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

12.91%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.91%

+3.42%