Сравнение IDVO с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
IDVO и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и CIL
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
IDVO vs. CIL — Ранг доходности на риск
IDVO
CIL
Сравнение IDVO c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.28 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.13 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.33 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 15.18 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и CIL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и CIL
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и CIL
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -36.27% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.66% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.58% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.65% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.73% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и CIL
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.00% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 5.73% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.28% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.66% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.32% | -0.99% |