PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с CGXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

IDVO и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у CGXU с доходностью 1.08%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX

Сравнение комиссий IDVO и CGXU

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGXU в 0.54%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF

Доходность на риск

IDVO vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOCGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.28

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.81

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.15

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

7.65

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CGXU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.36

+0.98

Корреляция

Корреляция между IDVO и CGXU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и CGXU

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CGXU в 5.25%

TTM2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и CGXU

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-25.64%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.34%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.26%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.85%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.75%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и CGXU

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.98%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.62%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

21.72%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

19.68%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.68%

-3.35%