PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 11.89%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 4.77%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и VWIGX

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-17.42%

Correlation

The correlation between CGXU and VWIGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CGXU and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и VWIGX

Секторы
CGXU
VWIGX

Технологии

21.6%
27.5%

Промышленность

15.4%
13.3%

Финансовые услуги

13.9%
12.2%

Сырьевые материалы

11.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.2%

Энергетика

7.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
17.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.4%

Здравоохранение

4.7%
10.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGXU
21.6%
VWIGX
27.5%

Промышленность

CGXU
15.4%
VWIGX
13.3%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
VWIGX
12.2%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
VWIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
VWIGX
6.2%

Энергетика

CGXU
7.5%
VWIGX
1.9%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
VWIGX
17.5%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
VWIGX
5.4%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
VWIGX
10.6%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
VWIGX
0.5%

Недвижимость

CGXU

-

VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

CGXU vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.68

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.06

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.87

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

2.79

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.68

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CGXU и VWIGX

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-59.58%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.06%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-20.04%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-14.63%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-13.80%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.37%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и VWIGX

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.91%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.50%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.00%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

23.25%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.60%

-1.68%

Сравнение комиссий CGXU и VWIGX

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и VWIGX

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGXU and VWIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs VWIGX's -59.58%.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор