Сравнение CGXU с VWIGX

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью -5.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGXU и VWIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности VWIGX в 7.11%

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VWIGX.

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.