PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с BAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 36.25% vs -38.27% for BAGY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и BAGY

2026 (YTD)2025
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%24.78%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%

Correlation

The correlation between IDVO and BAGY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов IDVO и BAGY

Секторы
IDVO
BAGY

Финансовые услуги

18.3%
26.5%

Сырьевые материалы

15.7%

-

Энергетика

12.1%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
BAGY

-

Энергетика

IDVO
12.1%
BAGY

-

Промышленность

IDVO
9.8%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
BAGY

-

Технологии

IDVO
8.7%
BAGY

-

Здравоохранение

IDVO
8.3%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
BAGY

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
BAGY

-

Недвижимость

IDVO

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

IDVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.91

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-1.25

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.81

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

-1.45

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.91

+3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

-0.70

+2.09

Просадки

Сравнение просадок IDVO и BAGY

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-47.52%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-47.52%

+37.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-46.60%

+46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-19.71%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

26.44%

-23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и BAGY

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.17%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.89%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

32.87%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

41.98%

-26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

40.86%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

40.86%

-24.50%

Сравнение комиссий IDVO и BAGY

И IDVO, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и BAGY

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BAGY в 59.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and BAGY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs -38.27% for BAGY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 5.44% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор