PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

IDV и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%4.83%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 8.60%, а VMOT немного ниже – 8.20%.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий IDV и VMOT

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDV vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.74

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.36

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.51

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

10.98

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VMOT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.74

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между IDV и VMOT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и VMOT

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VMOT в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDV и VMOT

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-34.71%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.08%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-23.73%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.82%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-13.55%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.99%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и VMOT

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.71%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.88%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.91%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.66%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.83%

+3.13%