PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

IDV и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.83% соответственно.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий IDV и SPGM

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

IDV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.41

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.03

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.09

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

9.76

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.41

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между IDV и SPGM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SPGM

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок IDV и SPGM

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-33.97%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.96%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.93%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-33.97%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.72%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-4.85%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.56%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SPGM

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.33%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.22%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.49%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.94%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.56%

+0.40%