PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 11.97%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IDV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%-0.61%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between IDV and SCHY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between IDV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и SCHY

Секторы
IDV
SCHY

Финансовые услуги

30.1%
15.8%

Энергетика

15.6%
10.3%

Коммунальные услуги

11.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
14.8%

Промышленность

6.7%
13.8%

Сырьевые материалы

5.8%
5.7%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Технологии

0.9%
3.8%

Здравоохранение

-

4.0%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
SCHY
15.8%

Энергетика

IDV
15.6%
SCHY
10.3%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
SCHY
14.8%

Промышленность

IDV
6.7%
SCHY
13.8%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
SCHY
5.7%

Недвижимость

IDV
2.4%
SCHY
0.9%

Технологии

IDV
0.9%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

IDV

-

SCHY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IDV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.92

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.62

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.50

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

7.95

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.92

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IDV и SCHY

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-24.04%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.11%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-12.16%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.04%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.60%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-4.97%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.86%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SCHY

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.80%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.88%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

13.25%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

13.23%

+4.71%

Сравнение комиссий IDV и SCHY

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SCHY

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and SCHY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IDV leads with 11.97% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 11.97% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.42% for SCHY.

IDV is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.08% for SCHY.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор