PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с SCHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 13.38%/yr vs 9.17%/yr for SCHY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IDV charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IDV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.77%.

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

Сравнение доходности по годам IDV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%-6.40%-0.52%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between IDV and SCHY is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between IDV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и SCHY

Секторы
IDV
SCHY

Финансовые услуги

33.3%
13.2%

Энергетика

13.9%
7.2%

Коммунальные услуги

12.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
17.6%

Промышленность

6.4%
8.8%

Сырьевые материалы

5.7%
5.4%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Технологии

0.8%
9.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
SCHY
13.2%

Энергетика

IDV
13.9%
SCHY
7.2%

Коммунальные услуги

IDV
12.1%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

IDV
9.5%
SCHY
11.6%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
SCHY
7.6%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.6%
SCHY
17.6%

Промышленность

IDV
6.4%
SCHY
8.8%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
SCHY
5.4%

Недвижимость

IDV
2.0%
SCHY
0.6%

Технологии

IDV
0.8%
SCHY
9.0%

Здравоохранение

IDV

-

SCHY
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IDV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.07

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.94

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

8.37

+3.48

IDV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и SCHY

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-24.04%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.11%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-12.16%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.04%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.51%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-4.92%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.19%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SCHY

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 2.76% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.96%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.99%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

13.27%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

13.17%

+4.45%

Сравнение комиссий IDV и SCHY

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SCHY

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SCHY в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and SCHY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (2.76%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IDV leads with 13.38% vs 9.17% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 13.38% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.32% for SCHY.

IDV is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.08% for SCHY.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор