PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и PXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 8.60%, а PXF немного выше – 8.71%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.09% соответственно.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Сравнение комиссий IDV и PXF

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.


Доходность на риск

IDV vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.36

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.05

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.60

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

14.14

+4.37

IDV vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между IDV и PXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и PXF

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PXF в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок IDV и PXF

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и PXF.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-64.74%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.52%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.82%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-41.59%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.43%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-15.39%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.93%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и PXF

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.48%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.68%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.51%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.03%

-0.07%