PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с PIZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.65%/yr vs 11.14%/yr for PIZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности IDV и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 15.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции PIZ немного впереди с 11.14%.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

PIZ

1 день
1.75%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.40%
1 год
27.72%
3 года*
24.07%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		15.65%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between IDV and PIZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.79

The correlation between IDV and PIZ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и PIZ

Секторы
IDV
PIZ

Финансовые услуги

30.6%
25.4%

Энергетика

14.8%
1.2%

Коммунальные услуги

11.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.1%

Промышленность

6.9%
42.3%

Сырьевые материалы

6.3%
4.0%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Технологии

0.9%
13.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
PIZ
25.4%

Энергетика

IDV
14.8%
PIZ
1.2%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
PIZ
1.6%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
PIZ

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
PIZ
1.7%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
PIZ
1.1%

Промышленность

IDV
6.9%
PIZ
42.3%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
PIZ
4.0%

Недвижимость

IDV
2.3%
PIZ
0.4%

Технологии

IDV
0.9%
PIZ
13.1%

Здравоохранение

IDV

-

PIZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

IDV vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.28

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.88

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.94

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

7.19

+8.28

IDV vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PIZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и PIZ

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-60.61%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-14.35%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-14.67%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-40.93%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-40.93%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-4.76%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-14.90%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.86%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и PIZ

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

10.15%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

19.52%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

21.80%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.23%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.77%

-1.84%

Сравнение комиссий IDV и PIZ

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и PIZ

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности PIZ в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.35%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

IDV and PIZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (10.15%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 11.14% vs 10.65% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 11.14% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.35% for PIZ.

IDV is categorized as Global Equities, while PIZ is Momentum. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.80% for PIZ.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор