PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с PFF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.92%/yr vs 3.35%/yr for PFF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности IDV и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.92% против 3.35% соответственно.

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
35.03%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between IDV and PFF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.51

The correlation between IDV and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и PFF

Секторы
IDV
PFF

Финансовые услуги

30.1%
51.6%

Энергетика

15.6%
0.4%

Коммунальные услуги

11.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.2%

Промышленность

6.7%
5.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.6%

Недвижимость

2.4%
10.5%

Технологии

0.9%
4.9%

Здравоохранение

-

1.4%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
PFF
51.6%

Энергетика

IDV
15.6%
PFF
0.4%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
PFF
8.7%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
PFF
3.4%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
PFF
1.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
PFF
1.2%

Промышленность

IDV
6.7%
PFF
5.6%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
PFF
1.6%

Недвижимость

IDV
2.4%
PFF
10.5%

Технологии

IDV
0.9%
PFF
4.9%

Здравоохранение

IDV

-

PFF
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

IDV vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.19

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.72

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.56

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

4.75

+10.57

IDV vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и PFF

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-65.55%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.28%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-10.63%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-21.05%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-34.10%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.62%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-5.76%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и PFF

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.29%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

5.21%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

6.88%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.32%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.67%

+5.25%

Сравнение комиссий IDV и PFF

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и PFF

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PFF в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

IDV and PFF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.24%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs PFF's -65.55%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.92% vs 3.35% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.92% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.40% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.46% for PFF.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор