PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDV returned 25.11%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IDV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-5.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between IDV and JEPQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.50

The correlation between IDV and JEPQ shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и JEPQ

Секторы
IDV
JEPQ

Финансовые услуги

30.6%
0.3%

Энергетика

14.8%
0.3%

Коммунальные услуги

11.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.0%

Промышленность

6.9%
2.8%

Сырьевые материалы

6.3%
0.9%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Технологии

0.9%
58.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
JEPQ
0.3%

Энергетика

IDV
14.8%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
JEPQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
JEPQ
6.0%

Промышленность

IDV
6.9%
JEPQ
2.8%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

IDV
2.3%
JEPQ
0.2%

Технологии

IDV
0.9%
JEPQ
58.9%

Здравоохранение

IDV

-

JEPQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IDV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.03

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.69

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.91

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

13.84

+1.48

IDV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и JEPQ

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-20.07%

-50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.82%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-20.07%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.64%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-3.41%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.85%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и JEPQ

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.24%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.98%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.22%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.61%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.73%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.73%

+1.19%

Сравнение комиссий IDV и JEPQ

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и JEPQ

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and JEPQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, IDV leads with 25.11% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 25.11% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.40% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.35% for JEPQ.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор