Сравнение IDV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или JEPI.
Основные характеристики
| IDV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.17% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 7.09% |
| Макс. просадка | -70.14% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDV и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDV и JEPI
С начала года, IDV показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и JEPI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и JEPI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности JEPI в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.13% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и JEPI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и JEPI
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.