Сравнение IDV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IDV и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | 30.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и JEPI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
IDV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IDV
JEPI
Сравнение IDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 0.61 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 0.95 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.79 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 3.83 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.61 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между IDV и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и JEPI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и JEPI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -13.71% | -56.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.28% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -13.71% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.53% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -2.07% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.12% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и JEPI
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.90% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.36% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 13.24% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 11.06% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 10.88% | +7.08% |