PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IDV и IWM

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IDV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.15

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.70

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.93

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

7.08

+11.43

IDV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.15

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между IDV и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IWM

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDV и IWM

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-59.05%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.74%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-31.91%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-41.13%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-7.33%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-10.83%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.73%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IWM

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.36%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.48%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

23.18%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

22.54%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.99%

-5.03%