Сравнение IDV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IDV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и IWM
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IDV vs. IWM — Ранг доходности на риск
IDV
IWM
Сравнение IDV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.15 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.70 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.93 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 7.08 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.15 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDV и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IWM
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IWM
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -59.05% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.74% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -31.91% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -41.13% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.33% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.83% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.73% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IWM
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.36% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 14.48% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 23.18% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 22.54% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.99% | -5.03% |