PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IDV is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IDV returned 25.24%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%10.60%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between IDV and IDVO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between IDV and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и IDVO

Секторы
IDV
IDVO

Финансовые услуги

30.1%
18.3%

Энергетика

15.6%
12.1%

Коммунальные услуги

11.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.5%

Промышленность

6.7%
9.8%

Сырьевые материалы

5.8%
15.7%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%
8.7%

Здравоохранение

-

8.3%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
IDVO
18.3%

Энергетика

IDV
15.6%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
IDVO
6.4%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
IDVO
7.5%

Промышленность

IDV
6.7%
IDVO
9.8%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
IDVO
15.7%

Недвижимость

IDV
2.4%
IDVO

-

Технологии

IDV
0.9%
IDVO
8.7%

Здравоохранение

IDV

-

IDVO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IDV vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.33

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.12

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.51

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

13.61

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.39

-1.18

Просадки

Сравнение просадок IDV и IDVO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-15.46%

-54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.37%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-15.46%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.49%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-2.30%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.67%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IDVO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.08%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.17%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.06%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.62%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.36%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.36%

+1.58%

Сравнение комиссий IDV и IDVO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IDVO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IDVO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDV leads with 25.24% vs 24.20% for IDVO. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 25.24% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.45% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.65% for IDVO.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор