PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IDVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IDV is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IDV returned 25.76%/yr vs 22.68%/yr for IDVO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDV charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 15.85%, а IDVO немного ниже – 15.73%.

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%

IDVO

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
5.72%
С начала года
15.73%
1 год
33.61%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
$10.80M$9.60M$10.70M

Сравнение доходности по годам IDV и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%10.58%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.73%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between IDV and IDVO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between IDV and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и IDVO

Секторы
IDV
IDVO

Финансовые услуги

33.3%
22.3%

Энергетика

13.9%
12.7%

Коммунальные услуги

12.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.5%

Промышленность

6.4%
6.9%

Сырьевые материалы

5.7%
13.2%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

0.8%
11.9%

Здравоохранение

-

7.5%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
IDVO
22.3%

Энергетика

IDV
13.9%
IDVO
12.7%

Коммунальные услуги

IDV
12.1%
IDVO
3.1%

Коммуникационные услуги

IDV
9.5%
IDVO
10.7%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
IDVO
2.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.6%
IDVO
9.5%

Промышленность

IDV
6.4%
IDVO
6.9%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
IDVO
13.2%

Недвижимость

IDV
2.0%
IDVO

-

Технологии

IDV
0.8%
IDVO
11.9%

Здравоохранение

IDV

-

IDVO
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IDV vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDV c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.03

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.74

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.26

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.01

-0.15

IDV vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и IDVO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-15.46%

-54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.37%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-15.46%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-2.29%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IDVO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 2.76%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.11%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.84%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.60%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.41%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.41%

+1.21%

Сравнение комиссий IDV и IDVO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IDVO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности IDVO в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.64%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IDVO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (4.11%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDV leads with 25.76% vs 22.68% for IDVO. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 25.76% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 5.13% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.65% for IDVO.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор