PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 12.80%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности IDV и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 11.69%, а HERD немного выше – 11.86%.

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%12.01%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between IDV and HERD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.63

The correlation between IDV and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и HERD

Секторы
IDV
HERD

Финансовые услуги

33.3%
0.0%

Энергетика

13.6%
14.3%

Коммунальные услуги

11.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.8%

Промышленность

6.5%
13.3%

Сырьевые материалы

5.7%
4.8%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Технологии

0.8%
20.7%

Здравоохранение

-

14.4%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
HERD
0.0%

Энергетика

IDV
13.6%
HERD
14.3%

Коммунальные услуги

IDV
11.9%
HERD
0.7%

Коммуникационные услуги

IDV
9.3%
HERD
8.0%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
HERD
15.8%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.4%
HERD
7.8%

Промышленность

IDV
6.5%
HERD
13.3%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
HERD
4.8%

Недвижимость

IDV
2.0%
HERD
0.3%

Технологии

IDV
0.8%
HERD
20.7%

Здравоохранение

IDV

-

HERD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

IDV vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.04

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.42

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

13.17

-2.46

IDV vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и HERD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-39.41%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.68%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-18.90%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-21.60%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.84%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-4.52%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и HERD

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 3.48% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.57%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.50%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.77%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.75%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

20.40%

-2.79%

Сравнение комиссий IDV и HERD

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и HERD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and HERD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.57%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.80% vs 10.28% for HERD. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.80% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 2.80% for HERD.

IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.73% for HERD.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор