PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с DWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.21%/yr vs 7.19%/yr for DWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.19% соответственно.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between IDV and DWX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between IDV and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и DWX

Секторы
IDV
DWX

Финансовые услуги

30.1%
16.4%

Энергетика

15.6%
10.4%

Коммунальные услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
12.6%

Промышленность

6.7%
10.2%

Сырьевые материалы

5.8%
2.3%

Недвижимость

2.4%
10.5%

Технологии

0.9%
2.8%

Здравоохранение

-

4.5%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
DWX
16.4%

Энергетика

IDV
15.6%
DWX
10.4%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
DWX
11.3%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
DWX
12.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
DWX
6.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
DWX
12.6%

Промышленность

IDV
6.7%
DWX
10.2%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
DWX
2.3%

Недвижимость

IDV
2.4%
DWX
10.5%

Технологии

IDV
0.9%
DWX
2.8%

Здравоохранение

IDV

-

DWX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS

Доходность на риск

IDV vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.50

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.10

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.88

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

6.10

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.50

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IDV и DWX

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-66.86%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.59%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-10.65%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.96%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-36.05%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.85%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-14.13%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.64%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DWX

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.76%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.66%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

10.77%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

12.20%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.09%

+2.85%

Сравнение комиссий IDV и DWX

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DWX

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DWX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and DWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 7.19% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.19% for DWX.

IDV is categorized as Global Equities, while DWX is Foreign Large Cap Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.45% for DWX.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор