Сравнение IDV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IDV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.51% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DWX
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IDV vs. DWX — Ранг доходности на риск
IDV
DWX
Сравнение IDV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.96 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.58 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.90 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 10.97 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.96 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDV и DWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DWX
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DWX
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -66.86% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.59% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.96% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -36.05% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.51% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -14.23% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.27% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DWX
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.07% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.13% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.53% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.13% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.21% | +2.75% |