PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с DWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and DWX (State Street SPDR S&P International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.46%/yr vs 7.29%/yr for DWX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IDV charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.29% соответственно.

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%

DWX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.58%
1 год
18.67%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.29%
Всё время*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF
$871.03K$1.18M$893.08K

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

Сравнение доходности по годам IDV и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		10.58%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between IDV and DWX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between IDV and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и DWX

Секторы
IDV
DWX

Финансовые услуги

33.3%
17.3%

Энергетика

13.9%
10.1%

Коммунальные услуги

12.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
13.1%

Промышленность

6.4%
10.6%

Сырьевые материалы

5.7%
2.1%

Недвижимость

2.0%
10.2%

Технологии

0.8%
2.9%

Здравоохранение

-

4.4%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
DWX
17.3%

Энергетика

IDV
13.9%
DWX
10.1%

Коммунальные услуги

IDV
12.1%
DWX
10.6%

Коммуникационные услуги

IDV
9.5%
DWX
12.1%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
DWX
6.6%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.6%
DWX
13.1%

Промышленность

IDV
6.4%
DWX
10.6%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
DWX
2.1%

Недвижимость

IDV
2.0%
DWX
10.2%

Технологии

IDV
0.8%
DWX
2.9%

Здравоохранение

IDV

-

DWX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS

Доходность на риск

IDV vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDV c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.70

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.37

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.18

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

6.60

+5.25

IDV vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и DWX

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-66.86%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.59%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-10.65%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.96%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-36.05%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.73%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-14.02%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DWX

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 2.76% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.20%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.03%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

12.25%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.71%

+2.91%

Сравнение комиссий IDV и DWX

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DWX

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности DWX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and DWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.82%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.46% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.46% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.12% for DWX.

IDV is categorized as Global Equities, while DWX is Foreign Large Cap Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.45% for DWX.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор