PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и IXUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.56%
103.61%
DWX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.08

IXUS:

0.71

Коэф-т Сортино

DWX:

2.79

IXUS:

1.11

Коэф-т Омега

DWX:

1.41

IXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.33

IXUS:

0.88

Коэф-т Мартина

DWX:

5.68

IXUS:

2.80

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

DWX:

11.91%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

DWX:

0.00%

IXUS:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.96% соответственно.


DWX

С начала года

17.65%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

12.81%

1 год

23.74%

5 лет

9.57%

10 лет

3.32%

IXUS

С начала года

8.68%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

4.21%

1 год

10.48%

5 лет

10.45%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и IXUS

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.08
IXUS: 0.71
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.79
IXUS: 1.11
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.41
IXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.33
IXUS: 0.88
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.68
IXUS: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IXUS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.71
DWX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и IXUS

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.80%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.06%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DWX и IXUS

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.59%
DWX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и IXUS

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.29%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
11.33%
DWX
IXUS