PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DWX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и IXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DWX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.28%
86.87%
DWX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

0.38

IXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

DWX:

0.58

IXUS:

0.91

Коэф-т Омега

DWX:

1.07

IXUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

DWX:

0.38

IXUS:

0.77

Коэф-т Мартина

DWX:

1.21

IXUS:

2.58

Индекс Язвы

DWX:

3.15%

IXUS:

3.01%

Дневная вол-ть

DWX:

10.10%

IXUS:

12.84%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

DWX:

-10.15%

IXUS:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.97% соответственно.


DWX

С начала года

1.31%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

2.33%

1 год

3.31%

5 лет

1.36%

10 лет

2.46%

IXUS

С начала года

4.92%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-0.86%

1 год

6.74%

5 лет

4.26%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и IXUS

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DWX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.380.60
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.580.91
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.11
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.77
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.212.58
DWX
IXUS

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
0.60
DWX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и IXUS

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IXUS в 4.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.57%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%6.85%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.34%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DWX и IXUS

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.15%
-8.49%
DWX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и IXUS

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.92%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92%
3.34%
DWX
IXUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab