PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUB с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUB и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и HTUS


2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.


IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
10 лет*

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Enhanced Yield ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий IDUB и HTUS

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

IDUB vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUBHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.37

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.99

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.79

+1.55

IDUB vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUBHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между IDUB и HTUS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и HTUS

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HTUS в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и HTUS

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUBHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-47.50%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-17.90%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.29%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.11%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и HTUS

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUBHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.36%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.24%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

21.90%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

18.99%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

21.38%

-6.93%