Сравнение IDUB с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
IDUB и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.69% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.
IDUB
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HTUS
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
IDUB vs. HTUS — Ранг доходности на риск
IDUB
HTUS
Сравнение IDUB c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.37 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.99 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.79 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и HTUS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HTUS
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HTUS
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -47.50% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -17.90% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -5.29% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -4.11% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HTUS
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.36% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.24% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 21.90% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.99% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.38% | -6.93% |