PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

IDUB и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и HEFT

2026 (YTD)2025
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%5.56%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUB показывает доходность 5.02%, а HEFT немного выше – 5.26%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий IDUB и HEFT

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.

HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.44

-1.13

Корреляция

Корреляция между IDUB и HEFT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и HEFT

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и HEFT

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-6.57%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.03%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-2.00%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.37%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.37%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.37%

+1.11%