Сравнение IDUB с HEFT
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
IDUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.17% | 5.56% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between IDUB and HEFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. HEFT — Ранг доходности на риск
IDUB
HEFT
Сравнение IDUB c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HEFT
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -9.17% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.68% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -3.12% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 12.48% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.48% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.48% | +2.16% |
Сравнение комиссий IDUB и HEFT
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HEFT
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and HEFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Aptus and Hedgeye. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор