Сравнение IDUB с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Hedge Replication (HDG).
IDUB и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HDG
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
IDUB vs. HDG — Ранг доходности на риск
IDUB
HDG
Сравнение IDUB c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.80 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.31 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и HDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HDG
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HDG
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -15.31% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -4.85% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.44% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.80% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.20% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HDG
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.50% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 4.44% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 6.90% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 7.15% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 7.08% | +7.40% |