PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUB с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUB и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и HDG


2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.


IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Enhanced Yield ETF

ProShares Hedge Replication

Сравнение комиссий IDUB и HDG

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


Доходность на риск

IDUB vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUBHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.27

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.83

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.80

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.31

+2.16

IDUB vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUBHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между IDUB и HDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и HDG

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности HDG в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и HDG

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HDG.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUBHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-15.31%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-4.85%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.44%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-2.80%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.20%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и HDG

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUBHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

2.50%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

4.44%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

6.90%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

7.15%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

7.08%

+7.40%