Сравнение IDU с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
IDU и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 0.69% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.58% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 7.58%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
XLUI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и XLUI
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
IDU vs. XLUI — Ранг доходности на риск
IDU
XLUI
Сравнение IDU c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IDU и XLUI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и XLUI
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XLUI в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.02% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и XLUI
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -6.01% | -47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.72% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -1.87% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.42% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.42% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.42% | +8.26% |