Сравнение IDU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IDU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | 7.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и SGOV
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IDU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IDU
SGOV
Сравнение IDU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 20.61 | -19.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 283.87 | -282.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 411.31 | -409.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4,618.08 | -4,613.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 20.61 | -19.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.12 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.34 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между IDU и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и SGOV
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и SGOV
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -0.03% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -0.01% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -0.03% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.00% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и SGOV
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.06% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 0.13% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 0.20% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 0.24% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 0.24% | +18.44% |