Сравнение IDU с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
IDU и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции GII немного отстают с 8.99%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и GII
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
IDU vs. GII — Ранг доходности на риск
IDU
GII
Сравнение IDU c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.66 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.09 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 15.56 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IDU и GII составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и GII
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и GII
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -50.98% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.78% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -20.67% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -42.84% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.11% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.59% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.74% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и GII
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.16% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.59% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.21% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.97% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.14% | +1.54% |