PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDU с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDU и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и GII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции GII немного отстают с 8.99%.


IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Utilities ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IDU и GII

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


Доходность на риск

IDU vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.02

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.66

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

15.56

-10.57

IDU vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.02

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между IDU и GII составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и GII

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GII в 2.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IDU и GII

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и GII.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-50.98%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.78%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-20.67%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-42.84%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.11%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-11.59%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.74%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и GII

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.16%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.59%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.21%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

13.97%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.14%

+1.54%