PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDU returned 8.77%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.22% соответственно.

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IDU and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.33

The correlation between IDU and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IDU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.02

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.08

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.02

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.05

+2.40

IDU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и BRK-B

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-53.86%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.42%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-14.95%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.58%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-29.57%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-9.36%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-11.07%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и BRK-B

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.95%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.78%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

14.38%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.12%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.44%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и BRK-B

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Часто задаваемые вопросы

IDU and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (5.25%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs BRK-B's -53.86%.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор