PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IDRV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%18.97%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IDRV и XLK

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IDRV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.97

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.31

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDRV и XLK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и XLK

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и XLK

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-82.05%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-15.92%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-33.56%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-11.04%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-35.17%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.98%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и XLK

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.12%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

16.49%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

27.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

24.72%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

24.33%

+3.77%