PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и ICLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%18.06%

Correlation

The correlation between IDRV and ICLN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.67

The correlation between IDRV and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и ICLN

Секторы
IDRV
ICLN

Потребительский циклический сектор

55.0%
0.1%

Промышленность

24.8%
27.8%

Сырьевые материалы

18.5%
1.1%

Технологии

1.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

32.8%

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
ICLN
0.1%

Промышленность

IDRV
24.8%
ICLN
27.8%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
ICLN
1.1%

Технологии

IDRV
1.7%
ICLN
11.1%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

ICLN

-

Энергетика

IDRV

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

IDRV

-

ICLN

-

Здравоохранение

IDRV

-

ICLN

-

Недвижимость

IDRV

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

IDRV vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.19

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.86

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

7.50

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

21.31

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.19

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IDRV и ICLN

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-87.15%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.22%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-43.18%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-57.16%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-37.10%

+21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-66.61%

+44.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и ICLN

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 9.48% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.30%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

20.20%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

26.34%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

27.20%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

27.20%

+0.89%

Сравнение комиссий IDRV и ICLN

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и ICLN

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and ICLN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -0.60% for IDRV. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.16% for ICLN.

IDRV is categorized as Technology Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор