PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IDRV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и IBIT

2026 (YTD)20252024
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-8.91%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IDRV и IBIT

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IDRV vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.44

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.37

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.35

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-0.75

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.44

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDRV и IBIT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и IBIT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и IBIT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-49.36%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-49.36%

+33.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-45.80%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-14.18%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

23.27%

-19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и IBIT

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

12.95%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

36.76%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

45.40%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

51.21%

-23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

51.21%

-23.11%