PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%19.54%

Correlation

The correlation between IDRV and FTXL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between IDRV and FTXL shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и FTXL

Секторы
IDRV
FTXL

Потребительский циклический сектор

55.0%

-

Промышленность

24.8%
0.5%

Сырьевые материалы

18.5%

-

Технологии

1.7%
99.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
FTXL

-

Промышленность

IDRV
24.8%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
FTXL

-

Технологии

IDRV
1.7%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

FTXL

-

Энергетика

IDRV

-

FTXL

-

Финансовые услуги

IDRV

-

FTXL

-

Здравоохранение

IDRV

-

FTXL

-

Недвижимость

IDRV

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

IDRV vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
6.00

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.56

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

14.86

-11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

55.40

-43.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

6.00

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FTXL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-43.87%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.51%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-41.57%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-43.87%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-2.24%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-10.55%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FTXL

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.48%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

14.14%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

29.04%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

35.94%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

36.03%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

34.25%

-6.16%

Сравнение комиссий IDRV и FTXL

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FTXL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and FTXL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to IDRV (9.48%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs -0.60% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.13% for FTXL.

IDRV is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор