PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 11.00%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VYMI немного отстают с 10.47%.

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IDOG and VYMI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between IDOG and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и VYMI

Секторы
IDOG
VYMI

Промышленность

11.7%
6.6%

Финансовые услуги

11.0%
41.9%

Энергетика

10.7%
9.5%

Коммунальные услуги

10.0%
5.6%

Сырьевые материалы

10.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.0%

Здравоохранение

9.3%
6.6%

Технологии

8.5%
4.3%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

IDOG
11.7%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
VYMI
41.9%

Энергетика

IDOG
10.7%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
VYMI
6.6%

Технологии

IDOG
8.5%
VYMI
4.3%

Недвижимость

IDOG

-

VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IDOG vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.25

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.05

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

12.01

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IDOG и VYMI

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-40.00%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.14%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.05%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-40.00%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.31%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.57%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и VYMI

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.06% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.96%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.74%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.94%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.84%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.87%

+0.58%

Сравнение комиссий IDOG и VYMI

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и VYMI

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and VYMI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.06%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 10.47% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.39% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.07% for VYMI.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор