PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDOG returned 21.96%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-6.49%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between IDOG and UMMA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between IDOG and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и UMMA

Секторы
IDOG
UMMA

Промышленность

11.7%
13.5%

Финансовые услуги

11.0%

-

Энергетика

10.7%
2.9%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

10.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.6%

Здравоохранение

9.3%
16.6%

Технологии

8.5%
42.9%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

IDOG
11.7%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
UMMA

-

Энергетика

IDOG
10.7%
UMMA
2.9%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
UMMA

-

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
UMMA
0.8%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
UMMA
16.6%

Технологии

IDOG
8.5%
UMMA
42.9%

Недвижимость

IDOG

-

UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IDOG vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.53

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.60

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

14.07

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IDOG и UMMA

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.17%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-14.93%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.73%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.82%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.82%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и UMMA

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.64%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

17.26%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

20.10%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.55%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.55%

-3.10%

Сравнение комиссий IDOG и UMMA

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и UMMA

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and UMMA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 21.96% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.93% for UMMA.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: SS&C and Wahed. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.65% for UMMA.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор