PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDOG returned 21.66%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

IDOG

1 день
0.25%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.19%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.59%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.68%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.19%39.94%1.35%23.57%-3.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between IDOG and JEPQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.51

The correlation between IDOG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и JEPQ

Секторы
IDOG
JEPQ

Промышленность

12.2%
2.8%

Финансовые услуги

11.3%
0.3%

Сырьевые материалы

10.2%
0.9%

Энергетика

10.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.8%

Коммунальные услуги

9.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.0%

Технологии

9.1%
58.9%

Здравоохранение

8.9%
3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

IDOG
12.2%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

IDOG
11.3%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

IDOG
10.2%
JEPQ
0.9%

Энергетика

IDOG
10.1%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.8%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.6%
JEPQ
11.8%

Коммунальные услуги

IDOG
9.6%
JEPQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.1%
JEPQ
6.0%

Технологии

IDOG
9.1%
JEPQ
58.9%

Здравоохранение

IDOG
8.9%
JEPQ
3.9%

Недвижимость

IDOG

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IDOG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.03

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.69

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.91

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

13.84

+4.59

IDOG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и JEPQ

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-20.07%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.82%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-20.07%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.41%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и JEPQ

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 4.82% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.98%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.22%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.61%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.73%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.73%

+0.72%

Сравнение комиссий IDOG и JEPQ

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и JEPQ

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and JEPQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to IDOG (4.82%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, IDOG leads with 21.66% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDOG has performed better with a 21.66% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.39% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.35% for JEPQ.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор