Сравнение IDOG с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IDOG и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDOG и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.93% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и IVAL
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
IDOG vs. IVAL — Ранг доходности на риск
IDOG
IVAL
Сравнение IDOG c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.98 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 13.58 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и IVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и IVAL
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и IVAL
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -46.09% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.24% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -31.01% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -46.09% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.52% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -12.12% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.91% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и IVAL
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.68% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.48% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.66% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.68% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.92% | -1.45% |