Сравнение IDOG с IDVZ
IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDOG is passively managed, while IDVZ is actively managed. Over the past year, IDOG returned 29.77% vs 21.79% for IDVZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for IDVZ.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и IDVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у IDVZ с доходностью 10.89%.
IDOG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.56%
IDVZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDOG и IDVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 11.85% | 39.94% | 0.20% |
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 10.89% | 33.14% | -1.76% |
Correlation
The correlation between IDOG and IDVZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between IDOG and IDVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDOG vs. IDVZ — Ранг доходности на риск
IDOG
IDVZ
Сравнение IDOG c IDVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDOG | IDVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.34 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 8.97 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDOG и IDVZ
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IDVZ в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IDVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDOG | IDVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -10.99% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.35% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.40% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.46% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.44% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и IDVZ
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеют волатильность 3.29% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDOG | IDVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.21% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.35% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.35% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.37% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.37% | +2.71% |
Сравнение комиссий IDOG и IDVZ
IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDVZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и IDVZ
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IDVZ в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.40% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 2.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDOG and IDVZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDOG has higher volatility (3.29%) compared to IDVZ (3.21%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IDVZ's -10.99%.
On 1-year performance, IDOG leads with 29.77% vs 21.79% for IDVZ. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDOG has performed better with a 29.77% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.
IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.59% for IDVZ.
They also come from different issuers: SS&C and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.75% for IDVZ.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDOG и IDVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор