PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IDOG и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDOG и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.91% соответственно.

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IDOG и FDT

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

IDOG vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.59

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.30

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

17.64

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между IDOG и FDT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и FDT

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и FDT

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDOGFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-46.10%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.41%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-33.18%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-46.10%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.75%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.86%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.27%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и FDT

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDOGFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.78%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.05%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.39%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.87%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.33%

-0.86%