PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDOG is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, IDOG returned 21.96%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%-0.47%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between IDOG and DFIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between IDOG and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и DFIV

Секторы
IDOG
DFIV

Промышленность

11.7%
9.6%

Финансовые услуги

11.0%
32.4%

Энергетика

10.7%
16.4%

Коммунальные услуги

10.0%
2.5%

Сырьевые материалы

10.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.9%

Здравоохранение

9.3%
4.9%

Технологии

8.5%
2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

IDOG
11.7%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
DFIV
32.4%

Энергетика

IDOG
10.7%
DFIV
16.4%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
DFIV
2.5%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
DFIV
4.9%

Технологии

IDOG
8.5%
DFIV
2.8%

Недвижимость

IDOG

-

DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

IDOG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.56

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.50

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.63

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

14.02

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DFIV

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-25.42%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.66%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.72%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.48%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.49%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DFIV

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.89%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.99%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

13.69%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.63%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.63%

+0.82%

Сравнение комиссий IDOG и DFIV

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DFIV

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and DFIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 21.96% for IDOG. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: SS&C and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.27% for DFIV.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор