PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с DDLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

IDOG и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDOG и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.80% соответственно.

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с HSCZ

Сравнение комиссий IDOG и DDLS

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

IDOG vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.84

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.77

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

11.11

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.84

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между IDOG и DDLS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DDLS

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DDLS в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DDLS

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDOGDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.80%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.69%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-19.87%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.80%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.98%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.74%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DDLS

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDOGDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.01%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.02%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.85%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.63%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.59%

+1.88%