Сравнение DDLS с ASCI
DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DDLS is passively managed, while ASCI is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
DDLS
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.73%
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDLS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 5.70% | 3.86% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DDLS and ASCI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDLS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
DDLS
ASCI
Сравнение DDLS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и ASCI
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -11.22% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -2.85% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -2.39% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 18.68% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 18.68% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.68% | -3.09% |
Сравнение комиссий DDLS и ASCI
DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и ASCI
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.54% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DDLS and ASCI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: WisdomTree and abrdn. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для DDLS и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор